Onefly's Blog
2026
06
11
国外 Quant 圈不只讲因子了 国外 Quant 圈不只讲因子了
国外 Quant 圈不只讲因子了 最近刷到一段关于 Man AHL 风控的视频整理，里面有句话很值得单独拎出来：成熟机构看风险，不只是看波动率、VaR、Expected Shortfall，也会看每个市场的流动性、头寸占平均成交量的比例、交
2026-06-11 量化交易
风控 量化 因子 容量
09
05
风控模型指标：别只盯着 AUC 风控模型指标：别只盯着 AUC
风控模型指标：别只盯着 AUC 如果你在准备风控算法面试，或者刚开始接触互联网风控，很容易把模型评估理解成一句话： AUC 越高，模型越好。 这句话不算错，但在真实风控业务里远远不够。 风控模型不是 Kaggle 排榜。它面对的是一个更
2026-06-05 技术成长
风控 指标 AUC 误伤率
04
04
量化心流：最爽的不是赚钱 量化心流：最爽的不是赚钱
量化心流：最爽的不是赚钱 刷到一个帖子，标题叫“Quant 感到最幸福的 8 个瞬间”。 里面有两个点很准： 面对几百个 G 的脏数据，把时间戳错位、缺失值、幸存者偏差全处理干净，最后无报错 join 到股票池。 挖出几个冷门新因子，扔进
2026-06-04 量化交易
量化 Opt 心流
04
清算燃料耗尽：一个短线反转因子的拆解 清算燃料耗尽：一个短线反转因子的拆解
清算燃料耗尽：一个短线反转因子的拆解今天看到 YuCry 提到一个很有意思的因子：价格跳跃成交额相关性因子。 原理并不复杂：当价格在某一分钟内剧烈跳动，同时成交额突然放大，我们可以把这一分钟视为一次潜在的清算冲击。合约市场里，价格短时间往
2026-06-04 加密货币
量化 因子 合约
03
03
01
01
1 / 4